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JIN SAINAN

2022-01-31

JIN SAINAN (金赛男)教授

清华大学社科学院经济学研究所教授,经济管理学院经济系教授

教育经历

1999-2004 美国耶鲁大学经济系   经济学博士

1996-1999 北京大学经济学院    经济学硕士

1991- 1996 北京大学经济学院   经济学学士

工作经历

2022年1月至今 清华大学社科学院和经管学院教授

2015年7月至2021年12月 新加坡管理大学经济学院教授

2008年7月至2015年6月新加坡管理大学经济学院副教授

2007年8月至2008年6月北京大学光华管理学院副教授

2004年7月至2007年7月北京大学光华管理学院助理教授

主要荣誉及奖励

2018年新加坡管理大学优秀教学奖提名

2018年新加坡管理大学长期服务奖

2013年新加坡管理大学经济学院研究优秀奖

2013年新加坡管理大学长期服务奖

2006年北京大学优秀教学奖

2004年十一届国际面板数据会议最佳学生论文奖

研究方向

计量经济理论,计量经济应用

学术论文

1.Phillips, P. and S. Jin, 2021. Business Cycles, Trend Elimination, and the HP Filter,International Economic Review ,International Economic Review 62, 469-520.

2.JIN S., K. Miao and L. Su, 2021. On Factor Models with Random Missing: EM Estimation, Inference, and Cross Validation, Journal of Econometrics 222, 745-777.

3.Huang, W., JIN Sainan, P. C.B. Phillips, and L. Su, 2020. Nonstationary Panels with Latent Group Structures and Cross-Section Dependence, Journal of Econometrics 221, 198-222.

4.Huang, W., S. Jin, and L. Su, 2020. Identifying Latent Grouped Patterns in Cointegrated Panels,Econometric Theory  36, 410-456.

5.SU, L., X. WANG, JIN Sainan. 2019. Sieve Estimation of Time Varying Panel Data Models with Latent Structures, Journal of Business and Economic Statistics, 37, 334-349.

6.JIN, S., V. CORRADI and N. SWANSON, 2017. “Robust Forecast Comparison,” Econometric Theory 33, 1306-1351.

7.JIN, S., L. SU, and Z. XIAO, 2015. “Adaptive Nonparametric Regression with Conditional Heteroskedasticity,” Econometric Theory, 31, 1153-1191.

8.SU, L., S. JIN, and Y. ZHANG, 2015. “Specification Test for Panel Data Models with Interactive Fixed Effects,” Journal of Econometrics, 186, 222-244.

9.JIN, S., L. SU, and Y. ZHANG, 2015. “Nonparametric Testing for Anomaly Effects in Empirical Asset Pricing Models,” Empirical Economics, 48, 9-36.

10.PHILLIPS, P. C. B. and S. JIN, 2014. “Testing the Martingale Hypothesis,” Journal of Business & Economic Statistics 32, 537-554.

11.JIN, S., L. SU, and A. ULLAH, 2014. “Robustify Financial Time Series Forecasting,” Econometric Reviews 33, 575-605.

12.JIN, S. and L. SU, 2013. “Nonparametric Tests for Poolability in Panel Data Models with Cross Section Dependence,” Econometric Reviews 32, 469-512.

13.SU, L. and S. JIN, 2012. “Sieve Estimation of Panel Data Models with Cross Section Dependence,” Journal of Econometrics 169, 34-47.

14.SUN, Y., P. C. B. PHILLIPS, and S. JIN, 2011. “Power Maximization and Size Control in Heteroscedasticity and Autocorrelation Robust Tests with Exponentiated Kernels,” Econometric Theory 27, 1320-1368.

15.SU, L. and S. JIN, 2010. “Profile Quasi-maximum Likelihood Estimation of Spatial Autoregressive Models,” Journal of Econometrics 157, 18-33.

16.JIN, S., 2009. “Discrete Choice Modeling with Nonstationary Panels Applied to Exchange Rate Regime Choice,” Journal of Econometrics 150, 312-321.

17.SUN, Y., P. C. B. PHILLIPS, and S. JIN, 2008. “Optimal Bandwidth Selection in Heteroskedasticity-Autocorrelation Robust Testing,” Econometrica 76, 175-194.

18.PHILLIPS, P. C. B., S. JIN, and L. HU, 2007. “Nonstationary Discrete Choice: Corrigendum and Addendum,” Journal of Econometrics 141, 1115-1130.

19.PHILLIPS, P. C. B., Y. SUN, and S. JIN, 2007. “Long Run Variance Estimation and Robust Regression Testing Using Sharp Origin Kernels with No Truncation,” Journal of Statistical Planning and Inference 137, 985-1023.

20.JIN, S. and L. SU, 2007. “Nonparametric Analysis and Prediction of CPR in China,” Applied Economics 39, 2189-2195.  

21.PHILLIPS, P. C. B., Y. SUN, and S. JIN, 2006. “Spectral Density Estimation and Robust Hypothesis Testing using Steep Origin Kernels without Truncation,” International Economic Review 47, 837-894.

22.JIN, S., P. C. B. PHILLIPS, and Y. SUN. 2006. “A New Approach to Robust Inference in Cointegration,” Economics Letters 91, 300-306.

23.HU,J., L. SU, S. JIN, and W. JIANG, 2006. “The Rise in House Prices in China: Bubbles or Fundamentals,” Economics Bulletin 3, 1-8.

24.SU, L. and S. JIN, 2005. “A Bootstrap Test for Conditional Symmetry,” Annals of Economics and Finance 6, 251-261.

25.PHILLIPS, P. C. B. and S. JIN, 2002. “The KPSS Test with Seasonal Dummies,” Economics Letters 77, 239-243.

著作

•《高级计量经济学(下册)》靳云汇、金赛男等,北京大学出版社, 2011.

•《高级计量经济学(上册)》靳云汇、金赛男等,北京大学出版社, 2007.

中文发表论文

1.姜万军,金赛男, 苏良军:建设创新型国家的瓶颈:基于风险管理的思考,《管理世界》,2008年第3期。

2.胡大春,金赛男:基金持股比例与A股市场收益波动率的实证分析,金融研究,2007年第4期。

3.苏良军,何一峰,金赛男:中国城乡居民消费与收入关系的面板数据协整研究。《世界经济》,2006年第5期。

4.胡健颖, 苏良军,金赛男,姜万军:中国房地产预警模型的建立与应用:基于北京市数据的研究。《统计研究》,2006年第5期。

5.金赛男,苏良军:我国轿车保有量的预测研究。《统计与决策》,2006年第1期。

6.胡健颖,苏良军,金赛男, 姜万军:中国房地产价格有几成泡沫?《统计研究》,2006年第1期。

7.金赛男,苏良军:经济计量最新发展及其在中国的应用。《数量经济技术经济研究》,2005年第9期 。

8.苏良军,何一峰,金赛男:暂时收入真正影响消费吗? ——来自中国农村居民面板数据的证据。《管理世界》,2005年第7期。《商贸经济》2005年第11期转载。

研究经费

1.新加坡教育部研究基金,AcRF Tier-2 (MOE2012-T2-2-021),研究项目:Automated Inference in Large Dimensional Panel Data Models via Shrinkage, 项目合作负责人, 2013.7-2016.6.

2.SKBI 金融研究中心研究基金, 研究项目:Testing the Martingale Hypothesis, 项目负责人, 2012-2013.

3.新加坡管理大学研究基金,研究项目: Testing for Linearity in Panel Data Models with Interactive Fixed Effects, 项目负责人, 2011-2012.

4.新加坡管理大学研究基金,研究项目:. Robustify Financial Time Series Estimation and Forecasting, 项目负责人, 2010-2011.

5.新加坡管理大学研究基金,研究项目:Adaptive Nonparametric Regression with Conditional Heteroskedasticity, 项目负责人, 2009-2010.

6.新加坡管理大学研究基金,研究项目:Nonparametric Tests for Poolability in Panel Data Models with Cross Section Dependence, 项目负责人, 2008-2009.

7.NSFC (中国国家自然科学基金项目) 70601001, Large Dimensional Panel Data Models: Theory and Applications, 项目负责人, 2007.1-2009.12.

8.NSFC (中国国家自然科学基金项目) 70501001, Semiparametric Analysis of Spatial Dependence Models, 合作负责人, 2006.1-2008.12.

国际会议组织委员会主席

计量经济进展国际会议, 北京大学,2005年4月23 – 24日。

国际会议组委会

2022年亚洲经济计量学年会(AMES),日本。

2021中国年经济计量学年会(CMES),上海。

2020(推迟至2022)SETA计量经济学理论和应用大会,韩国。

2018 年亚洲经济计量学年会(AMES),韩国。


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